EA外匯自動化怎麼開始？從最簡單做法到完整流程

作者：Dicky CCY｜Ace Fortune 領財智庫 AI Trading Academy 講師、量化交易·盈利分裂教練

自動化不必一步到位，從一個只做三件事的小程式開始最快。有位學員第一次上課就說要做全自動系統，三個月後我問他跑過幾筆，答案是零。原因是他把「該怎麼做」和「怎麼讓機器照做」壓在同一張紙上，兩件事互相卡住。這篇要處理的就是這個順序，我會把它拆成幾個可以分開驗收的階段，從最笨的做法寫到能上實盤的完整流程。你在 ea外匯 這個題目上看到的混亂，多數不是策略不夠聰明，而是中間幾段被跳過了。先把順序講清楚，後面每一階的驗收標準才有意義。

一、先別寫全自動：三個台階的漸進路線

先問一個問題：你要機器替你決定，還是替你執行？多數人心裡想的是前者，嘴巴上說的是後者。於是一開始就往全自動寫，寫出來的東西沒經過任何一次真實驗證。我的路線是切成三個台階，每一階只新增一種能力，而且每一階都要能獨立跑一段時間。這個做法很工程：一次只改一個變數，出問題你才知道是哪個環節壞了。三個環節一起上，故障現場你連從哪裡開始查都沒有頭緒，最後只能整套丟掉重寫。這跟修水管一樣道理，你要先把總閥關掉再拆接頭，而不是拆到一半才回頭找閥門在哪。

第一階最笨，也最容易被跳過。它的做法是讓平台在條件成立時發通知，你自己手動下單，目的是把「我到底想在哪裡進」逼出答案。因為你按確認那一刻會猶豫，而猶豫的位置就是規則沒寫清楚的地方。第二階把送單交給機器，但保留確認視窗，這一階測的不是策略，是成交，你要記錄請求價與成交價差多少。第三階才把視窗拿掉，而它能不能上，取決於前兩階有沒有留下可以對照的紀錄。三階各有產出物：一份寫得出來的進場條件、一張記錄滑點的帳單、一條回撤上限，ea外匯 的課上我把它們列成必交作業，交不出來的不進下一階。

二、第一支 EA 只該做三件事

第一支 EA 只該做三件事：算手數、按規則進場、掛固定止損與止盈。這三件之外的東西，包括移動止損、分批加倉、多品種同時跑、新聞過濾，全部先別加。不是因為它們沒用，而是它們每一個都會讓你出問題時多了三種可能的原因。程式的除錯成本跟變數數量不是線性關係，兩個條件同時錯還可靠對照找出來，五個條件同時錯你只能猜。我見過最常見的失敗版本，是第一個版本就寫了七個功能，跑三天出現一次不該進場卻進場，然後他花兩週也找不到是哪個條件放行的。

手數這件事我先給一組假設，你可以整套換成自己的。帳戶 5,000 美元，單筆風險定在本金的 1%，也就是 50 美元。止損設 30 點，0.01 手在歐元兌美元上每點大約 0.1 美元。所以每 0.01 手碰到 30 點止損時的虧損是 30 × 0.1 = 3 美元。把 50 除以 3 得到 16.7，向下取整是 16 個 0.01 手，也就是 0.16 手。這條算式沒有神奇的地方，它只是把「我願意虧多少」換成「我該下多少」，而多數人是反過來先決定手數，再回頭接受那個虧損金額。

向下取整這一步最容易被省掉，而它省掉的是你自己的安全邊際。16.7 寫成 0.17 手，單筆風險就從 50 美元變成 51 美元，看起來只多一塊，但這一塊的意義是你訂的 1% 已經破了，往後每一次僥倖都會鼓勵你再破一次。另一個錯誤是把 0.16 手記成公式，下次止損改成 15 點手數沒跟著調，風險掉到 0.5%，看似保守，實際上是把算好的期望值砍掉一半。止損距離一改手數就要重算，這兩件事永遠綁在一起。槓桿是另一個乘數，同樣 0.16 手在 1:100 與 1:500 的帳戶裡佔用的保證金差五倍，而佔用少只代表你還有空間再開一筆。根據 投委會對槓桿式外匯的基本認識，這類產品的虧損可以超過本金，算最壞情況時不能只看止損那 30 點。

三、交易規則要寫到機器看得懂

人說「均線交叉就進場」，聽的人自動補上週期、補上價格、補上沒收盤算不算。機器不會補，它只會照字面做，於是你看到的結果跟你腦子裡想的永遠差一截。一條規則要拆成三個欄位：用什麼比什麼、用哪個價格、什麼時點判定。三個少一個，這條規則就不能交給機器。這也是我在 ea外匯 課堂上花最多時間的一段，因為學員總以為自己已經寫清楚了。

均線交叉為什麼機器不能直接用

一句話要拆成至少五個決定：快線慢線各幾期、用收盤價還是中間價、K 線未收時交叉算不算、兩線相距多少才算有效、同一根 K 線內反覆交叉怎麼處理。每一個問題你沒回答，程式就用預設值替你回答，而預設值通常不是你想要的。我幫學員核對帳單時看過很典型的一種：他以為做的是日線交叉，程式卻在每根新報價上重算。結果同一段行情進出十幾次，成本吃掉全部利潤。這不是策略錯，是那五個問題他只答了兩個。

時間窗口要連時區一起寫

時間窗口更容易出錯，因為它牽涉兩個時鐘。你的電腦用本地時間，經紀商伺服器用另一個時區，資料商的歷史檔又是第三個，你不指定，程式就會拿伺服器時間去比對你寫的「晚上八點到十一點」。結果你以為在做倫敦盤，實際跑的是別人的下午盤，而不同時段的點差與流動性差很遠。交易時段與點差怎麼篩選訊號 把各時段的成本差異拆開算過，同一套策略放在錯的時段，光點差就能把邊際吃光。所以時區、日光節約、週五收盤前多久停止開新倉，三個要寫在同一行註解裡。

四、回測不要信曲線，要看四個數字

回測曲線好看只說明一件事：在那段歷史裡這套規則剛好對得上。它不說明下一段還對得上，也不說明你是靠什麼賺的。我看過太多人拿一張往上走的圖問能不能上實盤，我先問樣本期多長，答案常常是三個月。三個月的單邊行情裡幾乎任何一套順勢規則都會往上走，那不是策略有效，是市場配合。所以要看的不是形狀，是四個可以被算出來的數字，而且四個要一起看。

盈利因子是總獲利除以總虧損，1.3 的意思是每虧一塊最後拿回一塊三，扣掉真實成本之後還有剩。最大回撤要看自己的承受能力，但兩成是實務上的分界。因為多數人在回撤超過兩成時會開始改參數，而那一刻改參數等於把回測作廢。勝率單獨看沒有意義，它必須跟盈虧比配對，40% 配 2:1 長期是正的，70% 配 0.3:1 一次大虧就把十次小賺吐回去。平均盈虧比低於 1.5 的系統需要極高勝率才成立，而高勝率通常靠很窄的止盈撐出來，那種結構最怕跳空。

這四個數字還有一個用法：當成上實盤前的門檻，而不是事後解釋的工具。先寫下你要的最低值，跑出來低於這個值就不往下走，而不是看到數字不好再回頭調參數去湊。我在 ea外匯 的作業裡要求學員把這四個數字寫在回測報告第一頁，寫不出來的代表他還沒看懂自己跑出來的東西。

五、驗證順序：歷史、樣本外、模擬盤、小額實盤

驗證順序不能顛倒，因為每一段要排除的東西不一樣。歷史段排除的是規則根本無法執行，樣本外排除的是參數只對這一段有效，模擬盤排除的是執行環境吃掉利潤，小額實盤排除的是你在真錢面前會改規則。順序不能換的另一個理由，是後面的階段都在假設前面已經成立，前面的假設錯了，後面的結果全部要重來。

四段各要跑多久

長度我用筆數與行情覆蓋度定，不用日曆天數。歷史段至少五年，而且要包含一次單邊趨勢與一次長時間盤整，只有趨勢的樣本會讓所有順勢策略看起來都很好。樣本外留最後兩到三成不要碰，參數在樣本內調好之後只跑一次，跑完定案，不能回頭再調。模擬盤至少四到八週或五十筆，重點不是賺賠，是比對訊號價與成交價的差距。小額實盤用最小手數跑三十筆，這一段的任務只有一個：確認你在真錢面前還照規則做。

四段加起來通常半年以上，這個時間成本省不掉，因為它買的是「知道自己在什麼情況下會失效」。有人把四段壓成兩週，直接從回測跳小額實盤，前二十筆運氣好是賺的。於是他放大到五倍手數，然後在第三十筆遇到策略本來就該避開的行情。他買到的不是經驗，是一個錯誤的結論。訊號從產生到成交之間發生了什麼 把中間那幾十毫秒逐段拆開，模擬盤那一段最好先讀過再開始記數字。

六、執行環境這件事

EA 本身幾乎不吃效能，一個普通策略跑在十年前的舊機器上也不會慢半拍，所以買機器不是為了讓它算得快。它要解決的是三個很土的問題：機器會不會關、線會不會斷、單子要走多遠。三個裡面任何一個沒解決，策略再好都只是一條畫在紙上的曲線。順序是先問在線，再問斷線，最後才問距離。順序換了就會漏掉最貴的那一項，而這一項在 ea外匯 的環境章節裡我永遠放在最後講。

延遲怎麼換成錢

延遲要換成錢只有一條路：先換成點，再乘頻率與每點價值。假設家用網路到經紀商執行伺服器來回 200 毫秒，同區域機房大約 20 毫秒，兩者差 180 毫秒。再假設每多 100 毫秒，成交價平均偏離 0.1 點，這個比例在一般市價單上大致成立，事件行情會更差。180 除以 100 等於 1.8，1.8 乘以 0.1 點等於 0.18 點，這就是每一筆多付的價差。而它不會出現在手續費那一欄。一天 5 筆、一年 250 個交易日，5 × 250 = 1,250 筆，1,250 乘以 0.18 等於 225 點。以 0.1 手每點約 10 美元計，225 × 10 = 2,250 美元，扣掉一年約 300 美元的機器費用，淨省 1,950 美元。

這條算式有三個假設要自己換掉：每點價值要用合約規格核對，0.1 手在歐元兌美元上大約每點 1 美元，跟假設的 10 美元差一個量級，那 1,950 就要整體縮小；一天 5 筆對高頻算少、對波段算多；0.1 點的偏離要用自己帳單的成交價減當時中間價得出。三個換完，你會得到一個屬於你的答案，而它跟 1,950 差多遠，就代表你該多早處理這件事。

機房要選在經紀商旁邊，不是選在你家旁邊。很多人第一個動作是找離香港最近的機房，理由是延遲低。這個理由只對一半，因為延遲是兩點之間的事，你離機房近不代表機房離經紀商近。正確順序是反過來：先確認經紀商的執行伺服器在哪個城市，再挑同區域的機房。問不到的時候，這本身就是訊號，值得把公司全名與牌照號碼抄下來，到 證監會的警示名單 對一次，再回頭看宣傳頁上的名字是否一致。

七、六個最常踩的坑

過度優化排第一，把參數調到回測最漂亮的那一組，等於讓參數去記住那段歷史的每一個轉折，換一段行情就失效。判斷方法是把參數前後各動一格，如果績效大幅改變，這組參數就是擬合出來的。忽略成本排第二，點差、佣金、隔夜利息、滑點四項都要進回測，只扣點差會讓短線策略看起來可行，實際被成本吃光。沒有回撤上限排第三，上實盤前就要寫下回撤到多少就停，寫不出來的人會在回撤最深那一刻憑感覺決定，而那一刻的感覺一定最差。

用錯經紀商的報價排第四，同一分鐘不同經紀商的報價可以差幾個點。回測資料跟你實盤的報價來源不一致，訊號就會在實際不成立的位置觸發。把模擬盤當形式排第五，模擬盤的成交幾乎沒有滑點，用它驗證策略會過關，用它驗證執行會騙自己。參數一改就不回測排第六，改一個參數看起來只影響一點，實際上它會改變進場頻率，而頻率一變，成本結構與回撤特徵全部跟著變。這六個坑的共同點是同一個：把「看起來對」當成「驗過」。監管機構對這類問題的提醒一直很直接，美國商品期貨交易委員會關於降低外匯交易風險的說明 講的也是同一件事：先確認你面對的是什麼，再談怎麼做。

八、手動與自動怎麼混著用

手動與自動不是二選一，是分工問題。我的分法是看這件事能不能被寫成可驗證的條件：進場、出場、手數寫得出來就交給機器；判斷今天這個品種適不適合做、判斷報價有沒有異常、判斷要不要停機，這三件留給人。原因是後面這三件需要的是「現在跟平常不一樣」的判斷。而它的依據通常不在圖表裡，在你有沒有看過足夠多的異常。

具體到操作，我會留三個人工確認點。開盤前看一次財經日曆與持倉，決定今天要不要暫停；單筆虧損超過預設值時機器照規則停手，人負責確認是規則問題還是行情問題；連續虧損達到上限，停機由機器執行，復機由人決定。三個點的共同邏輯是：可以自動的是動作，不能自動的是「要不要繼續」。這條界線我在 ea外匯 的風控章節裡畫得很清楚，越線的人通常不是不會寫程式，是不願意承認有些事機器判斷不了。

九、結論

從小開始，先跑通再優化，這條路沒有捷徑。三個台階走完大約半年，第一支 EA 只有三個功能，四段驗證一段都不能跳。這四件事加起來就是完整的入門流程，缺任何一塊你都會在實盤上補課，而實盤的學費比課堂貴得多。我寧可學員花三個月寫一支很笨但每條規則都寫死的程式，也不要他花三週弄出一支看起來很聰明、卻沒人知道它為什麼進場的程式。

所以我的判斷很直接：第一次做自動化，就別想著一次做到全自動，那條路通常做不到，而且會讓你連第一筆單都跑不成。什麼情況下我會改口？當你已經有一份手動執行超過兩百筆、每筆進出理由都能寫成條件的紀錄，那時候可以直接跳到第三階，因為你已經有規則，缺的只是執行。

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